PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAFFX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и IWF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
-7.36%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.06%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%25.53%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.06%.


GAFFX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-6.82%
1 год
23.77%
3 года*
20.83%
5 лет*
9.45%
10 лет*

IWF

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-8.32%
1 год
24.60%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Fund of Amer F3

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий GAFFX и IWF

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


Доходность на риск

GAFFX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAFFXIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.79

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.30

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

3.83

+1.01

GAFFX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAFFXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между GAFFX и IWF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и IWF

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
11.88%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и IWF

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


GAFFXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-64.25%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-16.27%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-32.72%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-12.38%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-22.21%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.86%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и IWF

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.67% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAFFXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.37%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

22.40%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

21.40%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

20.92%

-0.71%