PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-14.03%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий GAFFX и GQEPX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.43

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.66

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

1.86

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между GAFFX и GQEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и GQEPX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и GQEPX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-28.45%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.34%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-20.49%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-6.50%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.75%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.49%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и GQEPX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

2.77%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.29%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

12.41%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

15.87%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.85%

+1.37%