PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFFX с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both funds - GAFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, GAFFX returned 25.53%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GAFFX charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

GAFFX

1 день
-0.33%
1 месяц
6.84%
С начала года
10.23%
6 месяцев
9.86%
1 год
26.59%
3 года*
25.53%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFFX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		10.23%20.09%28.41%19.85%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between GAFFX and CHAT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.84

The correlation between GAFFX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

GAFFX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.72

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.86

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

8.90

-6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

26.26

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.72

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.98

-1.17

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и CHAT

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFFXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-31.34%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-16.28%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-31.34%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.66%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.35%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.51%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и CHAT

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 3.67%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFFXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

11.70%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

24.62%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

30.74%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

29.90%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

29.90%

-9.76%

Сравнение комиссий GAFFX и CHAT

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и CHAT

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		9.98%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%

Часто задаваемые вопросы

GAFFX and CHAT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to GAFFX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GAFFX dropped -36.19% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFFX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор