PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с VEMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).

GAEM и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и VEMY

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX

Сравнение комиссий GAEM и VEMY

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMVEMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.69

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.33

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.43

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

10.40

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.71

+0.33

Корреляция

Корреляция между GAEM и VEMY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и VEMY

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности VEMY в 8.92%

TTM202520242023
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и VEMY

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и VEMY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-8.77%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-5.33%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.53%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.34%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.30%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и VEMY

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.10%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.66%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

7.95%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

7.69%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

7.69%

-2.81%