Сравнение GAEM с VEMY
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 13.31% vs 18.43% for VEMY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.93%.
GAEM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.66% | 13.55% | 3.72% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 15.27% | 3.72% |
Correlation
The correlation between GAEM and VEMY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between GAEM and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. VEMY — Ранг доходности на риск
GAEM
VEMY
Сравнение GAEM c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.62 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 21.97 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 1.83 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и VEMY
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -8.77% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.00% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.30% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.84% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и VEMY
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.39%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 4.63% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 6.05% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.63% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.63% | -2.67% |
Сравнение комиссий GAEM и VEMY
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и VEMY
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности VEMY в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.51% | 6.50% | 3.78% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and VEMY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMY has higher volatility (1.54%) compared to GAEM (1.39%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs VEMY's -8.77%.
On 1-year performance, VEMY leads with 18.43% vs 13.31% for GAEM. On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEMY has performed better with a 18.43% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 7.51% for GAEM.
They also come from different issuers: Simplify and Virtus. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.58% for VEMY.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор