PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с BEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).

GAEM и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и BEMB

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью -1.14%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY

Сравнение комиссий GAEM и BEMB

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.42

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.99

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.12

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

8.57

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.38

+0.65

Корреляция

Корреляция между GAEM и BEMB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и BEMB

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности BEMB в 6.99%

TTM202520242023
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и BEMB

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и BEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-6.17%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-3.70%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.58%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.95%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и BEMB

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеют волатильность 2.29% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.37%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

3.08%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.46%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

5.92%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.92%

-1.04%