PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.28% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий GABVX и PFSLX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

GABVX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.65

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.30

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.36

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

12.98

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSLX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.05

+0.46

Корреляция

Корреляция между GABVX и PFSLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и PFSLX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и PFSLX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-93.50%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.70%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-93.50%

+66.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-93.50%

+53.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-89.23%

+83.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-13.35%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и PFSLX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

11.60%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

18.65%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

28.15%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

475.26%

-459.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

336.39%

-318.85%