PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с MXMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.32% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX

Сравнение комиссий GABVX и MXMDX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

GABVX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXMXMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.78

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.13

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.93

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MXMDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.78

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между GABVX и MXMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и MXMDX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности MXMDX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и MXMDX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и MXMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-41.80%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-14.12%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-24.15%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-41.80%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-6.26%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-6.00%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.47%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и MXMDX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.50%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.83%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.79%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.00%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.20%

-3.66%