PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с GABOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABUX с GABOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABUX (Gabelli Utilities Fund) and GABOX (Gabelli International Small Cap Fund) are both mutual funds - GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli, while GABOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABUX returned 6.19%/yr vs 5.30%/yr for GABOX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABUX charges 1.39%/yr vs 0.91%/yr for GABOX.

Доходность

Сравнение доходности GABUX и GABOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli International Small Cap Fund (GABOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у GABOX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции GABUX превзошли акции GABOX по среднегодовой доходности: 6.19% против 5.30% соответственно.

GABUX

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.78%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.87%
1 год
16.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.19%

GABOX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.59%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.52%
1 год
19.90%
3 года*
10.16%
5 лет*
0.33%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABUX и GABOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		6.64%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		3.27%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%

Correlation

The correlation between GABUX and GABOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1999 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GABUX and GABOX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

Gabelli International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX
Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с GABTXGABOX с GABSXGABOX с KGGIXGABOX с ALOIXGABOX с GICPX

Доходность на риск

GABUX vs. GABOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c GABOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli International Small Cap Fund (GABOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXGABOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.24

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.77

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.31

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

4.05

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. GABOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABOX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и GABOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXGABOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GABUX и GABOX

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки GABOX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и GABOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABUXGABOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-59.28%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-16.04%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-18.09%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-42.97%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-42.97%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-11.19%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-17.29%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.18%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и GABOX

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.75%, в то время как у Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABUXGABOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.37%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.60%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

17.03%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.73%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.93%

+0.34%

Сравнение комиссий GABUX и GABOX

GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GABOX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и GABOX

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.39%, что больше доходности GABOX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.85%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.39%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Часто задаваемые вопросы

GABUX and GABOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABOX has higher volatility (5.37%) compared to GABUX (3.75%). In terms of maximum drawdown, GABUX dropped -48.88% vs GABOX's -59.28%.

GABUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABUX и GABOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор