Сравнение GABUX с FRURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GABUX и FRURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABUX и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.26% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям FRURX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.75% соответственно.
GABUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.60%
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и FRURX
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FRURX в 1.07%.
Доходность на риск
GABUX vs. FRURX — Ранг доходности на риск
GABUX
FRURX
Сравнение GABUX c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABUX | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.87 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.70 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.38 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABUX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GABUX и FRURX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и FRURX
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности FRURX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.77% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и FRURX
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и FRURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABUX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -43.83% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -8.20% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -22.83% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -36.56% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.77% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -7.59% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.99% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и FRURX
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABUX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.14% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.82% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.11% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.75% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.77% | -2.52% |