Сравнение GABUX с ERH
GABUX (Gabelli Utilities Fund) and ERH (Allspring Utilities and High Income Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GABUX returned 6.19%/yr vs 6.62%/yr for ERH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GABUX charges 1.39%/yr vs 0.93%/yr for ERH.
Доходность
Сравнение доходности GABUX и ERH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABUX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ERH с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям ERH по среднегодовой доходности: 6.19% против 6.62% соответственно.
GABUX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.19%
ERH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам GABUX и ERH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 6.64% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 4.08% | 19.85% | 25.71% | -10.52% | -18.38% | 22.14% | -1.15% | 33.97% | -8.98% | 18.32% |
Correlation
The correlation between GABUX and ERH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г. | 0.48 |
The correlation between GABUX and ERH shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABUX vs. ERH — Ранг доходности на риск
GABUX
ERH
Сравнение GABUX c ERH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABUX | ERH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.40 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.10 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABUX | ERH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и ERH
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ERH в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и ERH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABUX | ERH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -69.81% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.36% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -21.24% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -37.85% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -46.11% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.39% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -17.29% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.23% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и ERH
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.75%, в то время как у Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABUX | ERH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.52% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 10.04% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 12.59% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 16.86% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.70% | -3.43% |
Сравнение комиссий GABUX и ERH
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ERH в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и ERH
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.39%, что больше доходности ERH в 8.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 8.42% | 8.13% | 7.15% | 9.19% | 8.09% | 5.86% | 7.20% | 6.53% | 8.06% | 6.82% | 7.53% | 8.04% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 18.39% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
Часто задаваемые вопросы
GABUX and ERH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERH has higher volatility (4.52%) compared to GABUX (3.75%). In terms of maximum drawdown, GABUX dropped -48.88% vs ERH's -69.81%.
GABUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABUX и ERH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор