PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GABSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABSX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.01%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.57% соответственно.

GABSX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.58%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.96%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с RFV
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий GABSX и HASCX

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

GABSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.95

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.48

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между GABSX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и HASCX

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.90%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и HASCX

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-58.90%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.64%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-28.34%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-42.15%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-7.10%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.18%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.81%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и HASCX

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 6.21%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.91%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

14.39%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

21.62%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

20.68%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

22.82%

-2.91%