PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABSX с AZBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GABSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABSX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.99%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		3.61%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, GABSX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.74% соответственно.

GABSX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.99%
6 месяцев
4.49%
1 год
16.14%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.07%

AZBIX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.61%
6 месяцев
2.05%
1 год
21.30%
3 года*
13.31%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Small Cap Growth Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с RFV
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий GABSX и AZBIX

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

GABSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.69

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.99

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

7.31

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между GABSX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABSX и AZBIX

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности AZBIX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.87%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.73%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок GABSX и AZBIX

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-40.80%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.33%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-29.85%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-40.80%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-4.30%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-7.80%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.21%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GABSX и AZBIX

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 6.22%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.16%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.04%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.99%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

20.53%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.31%

-1.41%