PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABOX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GABOX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABOX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		-1.92%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.86% соответственно.

GABOX

1 день
-0.71%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
3.11%
1 год
27.37%
3 года*
8.87%
5 лет*
1.21%
10 лет*
5.13%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с ARTJXGABOX с GABEXGABOX с GABUXGABOX с GISOXGABOX с KGGIX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий GABOX и FSTSX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

GABOX
Gabelli International Small Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

GABOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.48

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.56

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между GABOX и FSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и FSTSX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.95%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок GABOX и FSTSX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABOXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-38.91%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-11.22%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-38.91%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-38.91%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-11.22%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-7.95%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.19%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и FSTSX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABOXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.05%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.68%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.21%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.26%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.80%

-0.05%