Сравнение GABOX с FSTSX
GABOX (Gabelli International Small Cap Fund) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, GABOX returned 5.38%/yr vs 9.90%/yr for FSTSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GABOX charges 0.91%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности GABOX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABOX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 5.38% против 9.90% соответственно.
GABOX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 5.38%
FSTSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам GABOX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 4.04% | 39.55% | -6.72% | 6.34% | -25.51% | 4.16% | 19.18% | 25.99% | -20.81% | 28.27% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 7.71% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between GABOX and FSTSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between GABOX and FSTSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
GABOX
FSTSX
Сравнение GABOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABOX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.37 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GABOX и FSTSX
Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -38.91% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -11.22% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -14.47% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -38.91% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -38.91% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -1.08% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -7.89% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.30% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABOX и FSTSX
Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.43% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 11.06% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 13.93% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.42% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.94% | -0.01% |
Сравнение комиссий GABOX и FSTSX
GABOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABOX и FSTSX
Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FSTSX в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.15% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.83% | 1.91% | 0.00% | 1.72% | 0.45% | 2.10% | 0.79% | 6.91% | 31.69% | 54.42% | 5.79% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GABOX and FSTSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABOX has higher volatility (5.33%) compared to FSTSX (4.43%). In terms of maximum drawdown, GABOX dropped -59.28% vs FSTSX's -38.91%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABOX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор