PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 14.74% против 3.20% соответственно.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAX

Сравнение комиссий GABGX и GABCX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABGX vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.94

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.08

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

7.14

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GABCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между GABGX и GABCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и GABCX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и GABCX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-10.80%

-55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-3.60%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-8.67%

-33.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-10.80%

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-1.51%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-0.95%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.05%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и GABCX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Gabelli ABC Fund (GABCX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

1.51%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

3.50%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

5.50%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

4.69%

+18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

4.24%

+18.22%