Сравнение GABFX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GUGAX по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.60% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и GUGAX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
GABFX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
GABFX
GUGAX
Сравнение GABFX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.34 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.95 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.76 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 6.51 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.34 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и GUGAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и GUGAX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и GUGAX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -38.57% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.08% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -20.53% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -23.06% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -6.72% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -11.29% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.84% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и GUGAX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.00% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 1.82% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 4.02% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 6.57% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 5.44% | +4.84% |