Сравнение GABFX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 0.78% против 7.62% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и GMCDX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GABFX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GABFX
GMCDX
Сравнение GABFX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 3.12 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 4.54 | -4.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.76 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.55 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 17.85 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 3.12 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.83 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и GMCDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и GMCDX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и GMCDX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -68.24% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -5.69% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -26.02% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -26.02% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -3.56% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -17.75% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.14% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и GMCDX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.27% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 3.92% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 6.72% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 11.16% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 9.31% | +0.97% |