PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с EIRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 0.78% против 3.76% соответственно.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с COP

Сравнение комиссий GABFX и EIRRX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.

EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GABFX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXEIRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.71

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.44

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.91

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

12.86

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EIRRX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.71

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.35

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.37

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.10

-0.94

Корреляция

Корреляция между GABFX и EIRRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и EIRRX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EIRRX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и EIRRX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и EIRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-10.27%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-1.18%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-6.22%

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-10.27%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-0.44%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-1.01%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.27%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и EIRRX

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.69%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

1.13%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

1.96%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

2.85%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

2.76%

+7.52%