PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.22%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий GABFX и BIIPX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%.

GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

GABFX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.54

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.59

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

4.06

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

11.31

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.54

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.94

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.10

-0.94

Корреляция

Корреляция между GABFX и BIIPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и BIIPX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и BIIPX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-6.46%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-1.12%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-6.46%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-0.51%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-1.09%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.40%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и BIIPX

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.56%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

1.28%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

2.53%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

3.07%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

2.63%

+7.65%