Сравнение GABF с PBEU
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while PBEU is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности GABF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.46% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between GABF and PBEU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
GABF
PBEU
Сравнение GABF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.54 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и PBEU
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -17.26% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -1.20% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.21% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 27.80% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 27.80% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 27.80% | -7.23% |
Сравнение комиссий GABF и PBEU
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PBEU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и PBEU
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and PBEU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Gabelli and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для GABF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор