Сравнение GABF с NZAC
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. GABF is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 16.58%/yr for NZAC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности GABF и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 7.28%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам GABF и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 7.28% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -2.04% |
Correlation
The correlation between GABF and NZAC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.71 |
The correlation between GABF and NZAC shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. NZAC — Ранг доходности на риск
GABF
NZAC
Сравнение GABF c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.80 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.32 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и NZAC
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -33.72% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -10.10% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -16.19% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.23% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.29% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 2.47% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и NZAC
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.77% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 11.51% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 13.75% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.95% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.04% | +3.38% |
Сравнение комиссий GABF и NZAC
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и NZAC
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности NZAC в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.07% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and NZAC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to NZAC (3.77%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs NZAC's -33.72%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 16.58% for NZAC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.
NZAC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.97% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while NZAC is Global Equities. They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор