Сравнение GABF с NZAC
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. GABF is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.50%/yr vs 17.81%/yr for NZAC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности GABF и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 6.02%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам GABF и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 6.02% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -2.04% |
Correlation
The correlation between GABF and NZAC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.72 |
The correlation between GABF and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. NZAC — Ранг доходности на риск
GABF
NZAC
Сравнение GABF c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.05 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.63 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и NZAC
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -33.72% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -10.10% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -16.19% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -3.38% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.31% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.40% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и NZAC
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.38%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.41% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.34% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 13.73% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 16.94% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.13% | +3.35% |
Сравнение комиссий GABF и NZAC
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и NZAC
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности NZAC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.09% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and NZAC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (5.41%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs NZAC's -33.72%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 17.81% for NZAC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.
NZAC has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 2.05% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while NZAC is Global Equities. They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор