Сравнение GABF с MUU
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). GABF is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, GABF returned -2.77% vs 2599.25% for MUU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности GABF и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 8.31% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between GABF and MUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between GABF and MUU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. MUU — Ранг доходности на риск
GABF
MUU
Сравнение GABF c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.63 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 47.69 | -47.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 152.81 | -153.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и MUU
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -75.07% | +54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -55.25% | +38.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -55.25% | +49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -23.62% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 17.31% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и MUU
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 62.52% | -58.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 125.23% | -111.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 152.52% | -135.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 142.32% | -121.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 142.32% | -121.90% |
Сравнение комиссий GABF и MUU
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и MUU
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and MUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.24% for MUU.
GABF is categorized as Financials Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор