PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с HSBH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while HSBH is passively managed. Over the past year, GABF returned -1.50% vs 71.13% for HSBH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности GABF и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.

GABF

1 день
-0.39%
1 месяц
0.90%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-1.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSBH

1 день
-0.47%
1 месяц
5.69%
С начала года
26.93%
6 месяцев
26.23%
1 год
71.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и HSBH

2026 (YTD)2025
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.42%15.14%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.93%39.95%

Correlation

The correlation between GABF and HSBH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов GABF и HSBH

Секторы
GABF
HSBH

Финансовые услуги

85.6%
97.4%

Технологии

5.2%

-

Промышленность

4.9%

-

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
85.6%
HSBH
97.4%

Технологии

GABF
5.2%
HSBH

-

Промышленность

GABF
4.9%
HSBH

-

Недвижимость

GABF
4.3%
HSBH

-

Сырьевые материалы

GABF

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

HSBH

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

HSBH

-

Энергетика

GABF

-

HSBH

-

Здравоохранение

GABF

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

GABF

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с GSIBHSBH с STHHHSBH с PBEUHSBH с IYF

Доходность на риск

GABF vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.02

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
3.80

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.83

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

17.50

-17.70

GABF vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HSBH равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и HSBH

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-14.81%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.81%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-0.47%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.33%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.08%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и HSBH

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.38%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.22%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

19.28%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

23.64%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.88%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.88%

-2.40%

Сравнение комиссий GABF и HSBH

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSBH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и HSBH

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HSBH в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.05%1.96%4.19%4.95%1.31%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABF and HSBH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.22%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 71.13% vs -1.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 71.13% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.

HSBH has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.05% for GABF.

They also come from different issuers: Gabelli and ADRhedged. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор