PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade. GABF is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 5.98%/yr for BBCB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности GABF и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и BBCB

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-2.57%

Correlation

The correlation between GABF and BBCB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов GABF и BBCB

Секторы
GABF
BBCB

Финансовые услуги

84.6%
21.9%

Недвижимость

6.0%
3.8%

Технологии

4.9%
7.8%

Промышленность

4.6%
7.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

GABF
84.6%
BBCB
21.9%

Недвижимость

GABF
6.0%
BBCB
3.8%

Технологии

GABF
4.9%
BBCB
7.8%

Промышленность

GABF
4.6%
BBCB
7.1%

Сырьевые материалы

GABF

-

BBCB
1.6%

Коммуникационные услуги

GABF

-

BBCB
6.7%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

BBCB
6.3%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

BBCB
5.1%

Энергетика

GABF

-

BBCB
4.9%

Здравоохранение

GABF

-

BBCB
8.8%

Коммунальные услуги

GABF

-

BBCB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCBBBCB с MYCG

Доходность на риск

GABF vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.71

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.79

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.85

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

10.09

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BBCB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.71

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GABF и BBCB

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-22.48%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-2.95%

-14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-6.46%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-0.34%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.66%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

0.83%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и BBCB

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.41%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

3.98%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

4.93%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

7.25%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

7.50%

+13.04%

Сравнение комиссий GABF и BBCB

GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и BBCB

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABF and BBCB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs BBCB's -22.48%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 5.98% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 2.11% for GABF.

GABF is categorized as Financials Equities, while BBCB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор