PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GABEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.68% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий GABEX и MUHLX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

GABEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.42

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.97

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.37

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

8.57

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.42

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между GABEX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и MUHLX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и MUHLX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-62.05%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.23%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-18.63%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-40.85%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.65%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.81%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.83%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и MUHLX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.06%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.85%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.77%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.04%

+4.28%