PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.74% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD

Сравнение комиссий GABEX и GABGX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GABGX в 1.34%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
GABGX
Gabelli Growth Fund

Доходность на риск

GABEX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.78

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.29

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.82

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

2.93

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между GABEX и GABGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и GABGX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и GABGX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-66.39%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-16.53%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-42.36%

+24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-42.36%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-13.25%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-16.75%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.63%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.02%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.13%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

21.53%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

23.50%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

22.46%

-1.14%