PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.08% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий GABEX и FLCPX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

GABEX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.98

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.50

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.33

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

6.39

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между GABEX и FLCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и FLCPX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и FLCPX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-33.87%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.14%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-24.40%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-33.87%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-6.23%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.24%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.53%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и FLCPX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.34%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.53%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.33%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.08%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.15%

+3.17%