PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 3.20% против 14.74% соответственно.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с EVDAXGABCX с DEVDX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD

Сравнение комиссий GABCX и GABGX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABCX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.78

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.29

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.82

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

2.93

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.78

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Корреляция

Корреляция между GABCX и GABGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и GABGX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и GABGX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-66.39%

+55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-16.53%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-42.36%

+33.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-42.36%

+31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-13.25%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-16.75%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.63%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.51%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

7.02%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

12.13%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

21.53%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

23.50%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

22.46%

-18.22%