PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с GABEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с GABEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и GABEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и GABEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у GABEX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям GABEX по среднегодовой доходности: 3.20% против 11.38% соответственно.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Gabelli Equity Income Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAX
Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX

Сравнение комиссий GABCX и GABEX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GABEX в 1.42%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABCX vs. GABEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c GABEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXGABEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.14

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.30

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.10

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

0.22

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. GABEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GABEX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и GABEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXGABEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.14

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Корреляция

Корреляция между GABCX и GABEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и GABEX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности GABEX в 19.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и GABEX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и GABEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXGABEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-52.25%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-13.11%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-17.59%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-37.27%

+26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-9.39%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-5.16%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

6.13%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и GABEX

Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.51%, в то время как у Gabelli Equity Income Fund (GABEX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXGABEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.46%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

9.06%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

18.09%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

15.26%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

21.32%

-17.08%