Сравнение GABCX с DEVDX
GABCX (Gabelli ABC Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both Event Driven funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABCX charges 0.79%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности GABCX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GABCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 3.38%
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABCX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABCX Gabelli ABC Fund | 4.14% | 5.86% | 2.97% | 6.84% | -2.02% | 4.37% | 2.90% | 4.80% | 0.20% | 2.20% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Correlation
The correlation between GABCX and DEVDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between GABCX and DEVDX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABCX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
GABCX
DEVDX
Сравнение GABCX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABCX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABCX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GABCX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABCX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.80% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABCX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABCX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | — | — |
Сравнение комиссий GABCX и DEVDX
GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABCX и DEVDX
Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
GABCX Gabelli ABC Fund | 4.43% | 4.61% | 0.00% | 3.35% | 1.38% | 4.55% | 0.44% | 2.95% | 3.69% | 0.13% | 2.37% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
GABCX and DEVDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GABCX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор