PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABBX с PKAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABBX с PKAIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GABBX (Gabelli Dividend Growth Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GABBX returned 8.85%/yr vs 14.07%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GABBX charges 2.00%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.

Доходность

Сравнение доходности GABBX и PKAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 27.71%. За последние 10 лет акции GABBX уступали акциям PKAIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.07% соответственно.

GABBX

1 день
0.57%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
5.46%
С начала года
9.46%
1 год
17.09%
3 года*
13.18%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

PKAIX

1 день
0.81%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
21.56%
С начала года
27.71%
1 год
40.39%
3 года*
24.66%
5 лет*
16.57%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABBX и PKAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		9.46%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		27.71%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%16.51%

Correlation

The correlation between GABBX and PKAIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.90

The correlation between GABBX and PKAIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

PIMCO RAE US Fund

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с DGROGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с SCHDGABBX с QDVO
Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с YAFFXPKAIX с AVERXPKAIX с PIMIXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX

Доходность на риск

GABBX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABBXPKAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.20

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.32

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

8.06

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

23.70

-15.38

GABBX vs. PKAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PKAIX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и PKAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABBX и PKAIX

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и PKAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABBXPKAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-38.56%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-5.15%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-20.31%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-20.64%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-38.56%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-4.68%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и PKAIX

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеют волатильность 2.94% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABBXPKAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.24%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

12.97%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.73%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.80%

-1.56%

Сравнение комиссий GABBX и PKAIX

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и PKAIX

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности PKAIX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		11.53%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		10.78%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%

Часто задаваемые вопросы

GABBX and PKAIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKAIX has higher volatility (3.01%) compared to GABBX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GABBX dropped -60.85% vs PKAIX's -38.56%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABBX и PKAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор