PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции GABBX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.64% против 4.46% соответственно.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с DGROGABBX с ARCCGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDXHDCTX с VWNAX

Сравнение комиссий GABBX и HDCTX

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

GABBX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.75

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.96

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.25

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между GABBX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и HDCTX

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и HDCTX

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-59.05%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-6.95%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-18.22%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-19.43%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.07%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-6.45%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.59%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и HDCTX

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что GABBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.15%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

6.30%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.06%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

10.49%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

11.44%

+5.92%