PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.05% соответственно.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с DGRO
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий GABAX и DHAMX

GABAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
GABAX
Gabelli Asset Fund

Доходность на риск

GABAX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.81

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.53

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.13

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

11.58

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Корреляция

Корреляция между GABAX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и DHAMX

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и DHAMX

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-28.47%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.65%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-28.47%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-28.47%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.59%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.20%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и DHAMX

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.44%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.58%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.84%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.65%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.26%

-0.80%