PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAB с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAB с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

GAB управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 21 авг. 1986 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GAB и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAB и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-8.87%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GAB превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.76% соответственно.

GAB

1 день
-3.21%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.30%
1 год
10.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.13%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Equity Trust Inc

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с GAB:
GAB с ACIIXGAB с ADXGAB с SPYGAB с BDJGAB с DFPGAB с GCVGAB с GDV
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий GAB и TWEIX

GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc

Доходность на риск

GAB vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAB c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

4.91

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAB vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между GAB и TWEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAB и TWEIX

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.99%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок GAB и TWEIX

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-39.30%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.86%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-13.69%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

-32.82%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-4.90%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-4.17%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.35%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GAB и TWEIX

The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.04%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.12%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

11.60%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

10.71%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

13.35%

+8.52%