PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAB с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAB с SWLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GAB returned 5.16%/yr vs 10.43%/yr for SWLVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAB charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности GAB и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAB показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.27%.

GAB

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-4.11%
1 год
8.29%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.16%
10 лет*
11.01%

SWLVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.26%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAB и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-5.68%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%0.81%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.27%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between GAB and SWLVX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.66

The correlation between GAB and SWLVX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Equity Trust Inc

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GAB:
GAB с GCVGAB с DFPGAB с GDVGAB с ECFGAB с SPYGAB с ADXGAB с ACIIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

GAB vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAB c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.70

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.81

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.28

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

17.99

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAB vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.70

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GAB и SWLVX

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-38.34%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-6.82%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-15.61%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-19.05%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

0.00%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-4.84%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.62%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GAB и SWLVX

The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.09%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.19%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

10.79%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

14.86%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.56%

+3.37%

Сравнение комиссий GAB и SWLVX

GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAB и SWLVX

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.62%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAB and SWLVX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAB has higher volatility (3.44%) compared to SWLVX (3.09%). In terms of maximum drawdown, GAB dropped -74.62% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAB и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор