PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAB с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAB с OBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) is Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli Funds, while OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GAB returned 5.16%/yr vs 5.32%/yr for OBDC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAB и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAB показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -8.81%.

GAB

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-4.11%
1 год
8.29%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.16%
10 лет*
11.01%

OBDC

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-14.95%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAB и OBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-5.68%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%3.64%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-8.81%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.08%

Correlation

The correlation between GAB and OBDC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.36

The correlation between GAB and OBDC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Equity Trust Inc

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с GAB:
GAB с GCVGAB с DFPGAB с GDVGAB с ECFGAB с SPYGAB с ADXGAB с ACIIX
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

GAB vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAB c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.66

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.83

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.63

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-1.08

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAB vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.66

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GAB и OBDC

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-56.07%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-23.90%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-23.90%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-28.26%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-20.35%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-10.64%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

13.85%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GAB и OBDC

Текущая волатильность для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) составляет 3.44%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.18%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

18.45%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

22.76%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

20.69%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

27.07%

-5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAB и OBDC

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности OBDC в 13.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.62%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.70%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAB and OBDC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (6.18%) compared to GAB (3.44%). In terms of maximum drawdown, GAB dropped -74.62% vs OBDC's -56.07%.

GAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAB и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор