Сравнение TNMAX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TNMAX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNMAX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 5.27% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -4.34% | 3.91% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TNMAX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции TNMAX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 3.66% против 6.77% соответственно.
TNMAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.66%
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNMAX и QSPNX
TNMAX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
TNMAX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
TNMAX
QSPNX
Сравнение TNMAX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMAX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.35 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.85 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.68 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 5.06 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMAX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.35 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TNMAX и QSPNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMAX и QSPNX
Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QSPNX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.84% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок TNMAX и QSPNX
Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNMAX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -41.79% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.78% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.17% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -41.79% | +24.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.21% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.72% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.74% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMAX и QSPNX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNMAX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.64% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 6.59% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 10.11% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 15.93% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 12.76% | -5.64% |