PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с RYMQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с RYMQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и RYMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и RYMQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%0.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAAVX показывает доходность 3.33%, а RYMQX немного выше – 3.46%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPRXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX

Сравнение комиссий GAAVX и RYMQX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXRYMQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.58

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.06

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.06

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.28

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. RYMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMQX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и RYMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXRYMQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.29

Корреляция

Корреляция между GAAVX и RYMQX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и RYMQX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и RYMQX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и RYMQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXRYMQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-29.13%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.87%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-13.98%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.98%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-8.93%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.96%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и RYMQX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXRYMQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.39%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.64%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

5.11%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

5.71%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

5.28%

+0.59%