Сравнение GAAVX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и GUGAX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
GAAVX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
GAAVX
GUGAX
Сравнение GAAVX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.34 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.95 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.76 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 6.51 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и GUGAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и GUGAX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и GUGAX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -38.57% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.08% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -20.53% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.72% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -11.29% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.84% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и GUGAX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 1.82% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 4.02% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.57% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.44% | +0.43% |