PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAEX с PENG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAEX с PENG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) is Global Equities fund managed by Guinness Atkinson, while PENG (Penguin Solutions, Inc) is a stock. Over the past 5 years, GAAEX returned 3.98%/yr vs 24.39%/yr for PENG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GAAEX и PENG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAEX показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у PENG с доходностью 263.80%.

GAAEX

1 день
-0.52%
1 месяц
5.57%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.26%
1 год
41.34%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.98%

PENG

1 день
-0.35%
1 месяц
95.23%
С начала года
263.80%
6 месяцев
228.23%
1 год
273.54%
3 года*
46.83%
5 лет*
24.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAEX и PENG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		19.37%26.64%-11.85%-2.39%-12.67%8.40%86.45%30.20%-15.49%12.60%
PENG
Penguin Solutions, Inc		263.80%1.93%1.37%27.22%-58.08%88.65%-0.82%27.74%-11.87%150.56%

Correlation

The correlation between GAAEX and PENG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.54

The correlation between GAAEX and PENG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund

Penguin Solutions, Inc

Часто сравнивают с GAAEX:
GAAEX с FXAIXGAAEX с GAGEXGAAEX с ICHKXGAAEX с IASMXGAAEX с IWIRXGAAEX с FGIAXGAAEX с PREIX
Часто сравнивают с PENG:
PENG с SPYPENG с URAPENG с KLICPENG с VRTPENG с GSITPENG с MUPENG с AEHR

Доходность на риск

GAAEX vs. PENG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAEX
Ранг доходности на риск GAAEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PENG
Ранг доходности на риск PENG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAEX c PENG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAEXPENGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
4.61

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.27

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

6.18

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.93

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAEX vs. PENG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAEX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа PENG равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAEX и PENG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAEXPENGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

4.61

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.48

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GAAEX и PENG

Максимальная просадка GAAEX за все время составила -85.83%, что больше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAEX и PENG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAEXPENGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.83%

-68.72%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-44.57%

+30.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-54.84%

+19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-65.40%

+24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.08%

-0.35%

-48.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-37.43%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

23.05%

-18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAEX и PENG

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) составляет 7.58%, в то время как у Penguin Solutions, Inc (PENG) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что GAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAEXPENGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

24.24%

-16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

47.38%

-32.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

59.76%

-40.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

58.77%

-36.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

62.26%

-39.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAEX и PENG

Дивидендная доходность GAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как PENG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		0.27%0.33%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.28%
PENG
Penguin Solutions, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAAEX and PENG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENG has higher volatility (24.24%) compared to GAAEX (7.58%). In terms of maximum drawdown, GAAEX dropped -85.83% vs PENG's -68.72%.

PENG currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAEX и PENG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор