Сравнение GAAEX с PENG
GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) is Global Equities fund managed by Guinness Atkinson, while PENG (Penguin Solutions, Inc) is a stock. Over the past 5 years, GAAEX returned 2.16%/yr vs 22.82%/yr for PENG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAAEX и PENG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAAEX показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у PENG с доходностью 230.88%.
GAAEX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 11.06%
PENG
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- 230.88%
- 6 месяцев
- 220.24%
- 1 год
- 218.03%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAAEX и PENG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 13.07% | 26.64% | -11.85% | -2.39% | -12.67% | 8.40% | 86.45% | 30.20% | -15.49% | 13.45% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 230.88% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
Correlation
The correlation between GAAEX and PENG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.54 |
The correlation between GAAEX and PENG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAEX vs. PENG — Ранг доходности на риск
GAAEX
PENG
Сравнение GAAEX c PENG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAAEX | PENG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.92 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 9.44 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAAEX и PENG
Максимальная просадка GAAEX за все время составила -85.83%, что больше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAEX и PENG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAEX | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.83% | -68.72% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -44.57% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -54.84% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.64% | -65.40% | +24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.77% | -9.37% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.60% | -37.26% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 23.20% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAEX и PENG
Текущая волатильность для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) составляет 9.61%, в то время как у Penguin Solutions, Inc (PENG) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что GAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAEX | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 32.68% | -23.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 53.56% | -36.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 64.90% | -44.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 59.83% | -37.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 62.78% | -40.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAEX и PENG
Дивидендная доходность GAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PENG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 0.29% | 0.33% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.28% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAAEX and PENG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENG has higher volatility (32.68%) compared to GAAEX (9.61%). In terms of maximum drawdown, GAAEX dropped -85.83% vs PENG's -68.72%.
PENG currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAAEX и PENG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор