PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAEX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAEX с GAGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both mutual funds - GAAEX is a Global Equities fund managed by Guinness Atkinson, while GAGEX is a Energy Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 10 years, GAAEX returned 10.98%/yr vs 7.49%/yr for GAGEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAAEX charges 1.98%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.

Доходность

Сравнение доходности GAAEX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAEX показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 35.44%. За последние 10 лет акции GAAEX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.49% соответственно.

GAAEX

1 день
-0.52%
1 месяц
5.57%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.26%
1 год
41.34%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.98%

GAGEX

1 день
1.10%
1 месяц
-2.28%
С начала года
35.44%
6 месяцев
31.63%
1 год
56.91%
3 года*
19.43%
5 лет*
17.38%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAEX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		19.37%26.64%-11.85%-2.39%-12.67%8.40%86.45%30.20%-15.49%20.68%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		35.44%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Correlation

The correlation between GAAEX and GAGEX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between GAAEX and GAGEX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с GAAEX:
GAAEX с FXAIXGAAEX с IASMXGAAEX с ICHKXGAAEX с FGIAXGAAEX с IWIRXGAAEX с PREIXGAAEX с ARTHX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с IWIRXGAGEX с GRHIXGAGEX с IASMXGAGEX с BGLYXGAGEX с VGENXGAGEX с OEPIXGAGEX с CSUIX

Доходность на риск

GAAEX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAEX
Ранг доходности на риск GAAEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAEX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAEXGAGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.99

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.73

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

6.45

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

19.89

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAEX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAEX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAGEX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAEX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAEXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.99

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.24

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GAAEX и GAGEX

Максимальная просадка GAAEX за все время составила -85.83%, что больше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAEX и GAGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAEXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.83%

-78.90%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-8.53%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-23.67%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-26.42%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-69.98%

+29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.08%

-3.76%

-45.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-29.22%

-34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.76%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAEX и GAGEX

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеют волатильность 7.58% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAEXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.28%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

14.92%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.40%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

23.62%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

27.31%

-4.93%

Сравнение комиссий GAAEX и GAGEX

GAAEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GAGEX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAEX и GAGEX

Дивидендная доходность GAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GAGEX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		0.27%0.33%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.28%0.00%0.00%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.08%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Часто задаваемые вопросы

GAAEX and GAGEX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAAEX has higher volatility (7.58%) compared to GAGEX (7.28%). In terms of maximum drawdown, GAAEX dropped -85.83% vs GAGEX's -78.90%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAEX и GAGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор