Сравнение GAAEX с IASMX

За последние 10 лет акции GAAEX превзошли акции IASMX по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GAAEX, и IASMX имеют комиссию равную 1.98%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAAEX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASMX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAEX и IASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAAEX и IASMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IASMX в 6.92%

Максимальная просадка GAAEX за все время составила -85.83%, что больше максимальной просадки IASMX в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAEX и IASMX.

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.