Сравнение GAAEX с FGIAX
GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAAEX returned 10.98%/yr vs 8.37%/yr for FGIAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAAEX charges 1.98%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности GAAEX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAAEX показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у FGIAX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции GAAEX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.37% соответственно.
GAAEX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.98%
FGIAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам GAAEX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 19.37% | 26.64% | -11.85% | -2.39% | -12.67% | 8.40% | 86.45% | 30.20% | -15.49% | 20.68% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.60% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Correlation
The correlation between GAAEX and FGIAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between GAAEX and FGIAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
GAAEX
FGIAX
Сравнение GAAEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAEX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.41 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 8.07 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.41 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GAAEX и FGIAX
Максимальная просадка GAAEX за все время составила -85.83%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAEX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.83% | -49.35% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -6.04% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -12.45% | -22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.64% | -21.08% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -38.02% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.08% | -4.27% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -7.17% | -56.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 1.80% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAEX и FGIAX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.84% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 8.64% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 10.40% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 13.24% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 15.23% | +7.15% |
Сравнение комиссий GAAEX и FGIAX
GAAEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAEX и FGIAX
Дивидендная доходность GAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FGIAX в 14.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.56% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 0.27% | 0.33% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAAEX and FGIAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAAEX has higher volatility (7.58%) compared to FGIAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, GAAEX dropped -85.83% vs FGIAX's -49.35%.
GAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAAEX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор