Сравнение GAAEX с MVGIX

С начала года, GAAEX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GAAEX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAAEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAAEX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAEX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAAEX и MVGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

Максимальная просадка GAAEX за все время составила -85.83%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAEX и MVGIX.

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.