Сравнение GAAEX с AMAT
GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) is Global Equities fund managed by Guinness Atkinson, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GAAEX returned 10.98%/yr vs 36.92%/yr for AMAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAAEX и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAAEX показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.71%. За последние 10 лет акции GAAEX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 10.98% против 36.92% соответственно.
GAAEX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.98%
AMAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 22.27%
- С начала года
- 95.71%
- 6 месяцев
- 86.67%
- 1 год
- 212.10%
- 3 года*
- 56.66%
- 5 лет*
- 30.20%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам GAAEX и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 19.37% | 26.64% | -11.85% | -2.39% | -12.67% | 8.40% | 86.45% | 30.20% | -15.49% | 20.68% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95.71% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between GAAEX and AMAT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between GAAEX and AMAT shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAEX vs. AMAT — Ранг доходности на риск
GAAEX
AMAT
Сравнение GAAEX c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAEX | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 9.99 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 28.56 | -18.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAEX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.64 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GAAEX и AMAT
Максимальная просадка GAAEX за все время составила -85.83%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAEX и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAEX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.83% | -85.22% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -21.37% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -49.88% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.64% | -55.14% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -55.14% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.08% | 0.00% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -38.81% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 7.46% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAEX и AMAT
Текущая волатильность для Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) составляет 7.58%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что GAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAEX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 14.64% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 35.09% | -19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 46.04% | -26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 43.56% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 42.60% | -20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAEX и AMAT
Дивидендная доходность GAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AMAT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
GAAEX Guinness Atkinson Alternative Energy Fund | 0.27% | 0.33% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAAEX and AMAT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (14.64%) compared to GAAEX (7.58%). In terms of maximum drawdown, GAAEX dropped -85.83% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAAEX и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор