Сравнение GAA с SPLS
GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности GAA и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.69%
SPLS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAA и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.57% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.52% |
Correlation
The correlation between GAA and SPLS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAA vs. SPLS — Ранг доходности на риск
GAA
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GAA c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAA | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAA и SPLS
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -9.24% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.25% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.90% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 15.48% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 15.48% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.48% | -4.38% |
Сравнение комиссий GAA и SPLS
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и SPLS
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.54% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAA and SPLS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.
GAA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Cambria and PIMCO. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для GAA и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор