Сравнение G2XJ.DE с ECAT
G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - G2XJ.DE is a Precious Metals fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, G2XJ.DE returned 42.43%/yr vs 15.55%/yr for ECAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. G2XJ.DE charges 0.55%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности G2XJ.DE и ECAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как ECAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.52%.
G2XJ.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 12.60%
ECAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -3.74% | 149.58% | 21.45% | 3.64% | -6.09% | 10.65% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.52% | 2.79% | 27.88% | 28.39% | -17.06% | -3.64% |
Correlation
The correlation between G2XJ.DE and ECAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2XJ.DE vs. ECAT — Ранг доходности на риск
G2XJ.DE
ECAT
Сравнение G2XJ.DE c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G2XJ.DE | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.65 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.52 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G2XJ.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок G2XJ.DE и ECAT
Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки ECAT в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2XJ.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -22.99% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -10.71% | -18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -19.89% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -1.92% | -24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -6.60% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 3.20% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2XJ.DE и ECAT
VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2XJ.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 3.46% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 10.43% | +27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.48% | 13.78% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 16.57% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 16.57% | +21.12% |
Сравнение комиссий G2XJ.DE и ECAT
G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2XJ.DE и ECAT
G2XJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 22.08% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
G2XJ.DE and ECAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор