PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2XJ.DE с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G2XJ.DE с ECAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - G2XJ.DE is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, G2XJ.DE returned 41.24%/yr vs 18.07%/yr for ECAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. G2XJ.DE charges 0.55%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности G2XJ.DE и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G2XJ.DE торгуется в EUR, в то время как ECAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 15.66%.

G2XJ.DE

1 день
1.33%
1 месяц
-12.10%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-15.12%
1 год
55.13%
3 года*
41.24%
5 лет*
18.54%
10 лет*
10.31%

ECAT

1 день
0.26%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.66%
6 месяцев
14.48%
1 год
23.88%
3 года*
18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		-13.55%149.58%21.45%3.64%-6.11%8.76%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		15.66%2.79%27.88%28.39%-17.06%-3.64%

Correlation

The correlation between G2XJ.DE and ECAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.09

The correlation between G2XJ.DE and ECAT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners UCITS

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAU
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ

Доходность на риск

G2XJ.DE vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2XJ.DE c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

G2XJ.DEECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.72

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.34

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.24

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

7.56

-3.66

G2XJ.DE vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2XJ.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2XJ.DE и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G2XJ.DE и ECAT

Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки ECAT в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G2XJ.DEECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-22.99%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.15%

-10.71%

-25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-19.89%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

0.00%

-33.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.29%

-6.54%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

3.17%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности G2XJ.DE и ECAT

VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G2XJ.DEECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

3.82%

+15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

10.63%

+30.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.25%

13.97%

+35.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.67%

16.54%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

16.54%

+21.34%

Сравнение комиссий G2XJ.DE и ECAT

G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2XJ.DE и ECAT

G2XJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.81%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G2XJ.DE and ECAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор