PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZTKX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с FCPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZTKX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		-0.43%24.06%14.42%20.87%-18.12%16.89%18.56%25.66%-8.72%9.82%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 1.90%.

FZTKX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.80%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FZTKX:
FZTKX с FXAIXFZTKX с FFOPXFZTKX с FDEWXFZTKX с ^GSPCFZTKX с VFIFXFZTKX с VMFXXFZTKX с VOO
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX

Сравнение комиссий FZTKX и FCPVX

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Доходность на риск

FZTKX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг доходности на риск FZTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZTKX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZTKXFCPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.77

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.23

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.16

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.30

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZTKX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZTKXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Корреляция

Корреляция между FZTKX и FCPVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и FCPVX

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		4.35%4.33%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%0.00%0.00%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и FCPVX

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и FCPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZTKXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-57.65%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.40%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-23.81%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-7.82%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.02%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.88%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и FCPVX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеют волатильность 6.61% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZTKXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.15%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.94%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.87%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

22.28%

-6.36%