Сравнение FZTKX с VMFXX
FZTKX (Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both mutual funds - FZTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FZTKX returned 10.39%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FZTKX charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности FZTKX и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZTKX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
FZTKX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FZTKX и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FZTKX Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 | 13.16% | 24.06% | 14.42% | 20.87% | -18.12% | 5.12% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FZTKX and VMFXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZTKX vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
FZTKX
VMFXX
Сравнение FZTKX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZTKX | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZTKX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.67 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.60 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.60 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок FZTKX и VMFXX
Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZTKX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | 0.00% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | 0.00% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | 0.00% | -15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | 0.00% | -27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | 0.00% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.00% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZTKX и VMFXX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZTKX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.30% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 0.79% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 1.12% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 0.94% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 0.94% | +14.97% |
Сравнение комиссий FZTKX и VMFXX
FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZTKX и VMFXX
Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZTKX Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 | 5.47% | 4.33% | 2.33% | 2.06% | 12.18% | 12.02% | 5.15% | 6.78% | 8.12% | 2.88% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FZTKX and VMFXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZTKX has higher volatility (4.27%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, FZTKX dropped -30.91% vs VMFXX's 0.00%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZTKX и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор