PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZTKX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZTKX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		-0.43%24.06%14.42%20.87%-18.12%16.89%18.56%25.66%-8.72%9.82%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%.

FZTKX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.80%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FZTKX:
FZTKX с FXAIXFZTKX с FFOPXFZTKX с FDEWXFZTKX с ^GSPCFZTKX с VOOFZTKX с VMFXXFZTKX с FBGKX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FZTKX и VFIFX

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FZTKX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг доходности на риск FZTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZTKX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZTKXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.96

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.93

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.80

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZTKX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZTKXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между FZTKX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и VFIFX

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		4.35%4.33%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и VFIFX

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZTKXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-51.68%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-25.40%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-6.48%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.93%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.31%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и VFIFX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZTKXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.57%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.91%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.98%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.12%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.07%

+0.85%