PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FZROX управляется Fidelity. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FZROX и YFSIX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.33

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.86

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между FZROX и YFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и YFSIX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и YFSIX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-35.10%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.20%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.14%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-9.56%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.94%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.43%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и YFSIX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 5.52%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.49%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

19.95%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

21.30%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.13%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

16.21%

+4.07%